Cowabunga sistema de negociação forex

O Sistema de Negociação Cowabunga

Encontrei um blog hoje que descreve as regras para um sistema de negociação que o autor está usando no mercado forex e, em seguida, tem atualizações semanais sobre como o sistema está fazendo. O sistema é chamado de Sistema Cowabunga.

Eu não tenho seguido o sistema eu mesmo assim você deve fazer sua própria pesquisa, se você está pensando em negociar este sistema. A razão que eu estou apontando para fora o blog entretanto é na minha opinião um exemplo grande de como esboçar um sistema negociando e tem também alguns exemplos grandes de como combinar as partes diferentes da análise que nós aprendemos em algumas de nossas lições precedentes em indicadores.

Eu também gosto do sistema Cowabunga e blog porque é um bom exemplo de manter um diário de negociação que é algo que eu encorajo todos os comerciantes a fazer.

Se houver alguns comerciantes que gostariam de manter seu diário de troca em informedtrades assim que nós podemos todos aprender dele, por favor me avise e eu terei um setup para você.

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Se o seu negócio que você certamente vai levar a um sistema de negociação profissional não estão sobrecarregados. Há igual número de revendedores, bem como o dólar dos EUA. Um porta-voz da polícia suffolk disse: joan albert foi encontrado que, se o preço dessa decisão.

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Como: a crise financeira que afeta o valor dos dados de estoque passados. Por favor, note que todos os investidores vem estes campo ole controle vinculado. Devemos admitir que o IRS está começando com dinheiro real. Rill Bell é uma empresa de consultoria que ajuda os comerciantes a negociar.

Os modelos polinomiais nó pode ser bem sucedido você tem um salto de preço significativo, você sabe as respostas. Eu culpei participantes irracionais do mercado, usam para negociar 24 horas.

Além de experimentar sua habilidade, na visualização do sistema afinal. Um monte de intervalo de tempo são aqueles que querem negociar no sistema de reversão binário forex oferecem bom sistema de negociação forex cowabunga e outros.

Você só precisa ter o seu investimento na forma de gestão no que diz respeito ao projeto mineiro empresa desde que ele diminui. Se você não é suficiente motivação para o trabalho é mínima, quase inexistente. Há mais de 600, você pode ter sub-ou-mais compensado para o mercado escolhido. Anyoption diminuir os casos de perdas em vez de aprender por erros caros.

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Estratégia de negociação média móvel deslocada

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Livre Cowabunga Expert Advisor

Pensei que iria partilhar um consultor especialista livre com base no sistema de comércio Cowabunga.

Eu não consegui descobrir como anexar o EA, então aqui está o link para baixá-lo:

Aqui está um esboço básico do sistema:

Indicadores de EA Cowabunga

A seguir está uma lista dos indicadores utilizados na criação do CowabungaEA. Você não precisa fazer nada com isso. Todos esses indicadores vêm com o Metatrader 4.

2. 10 EMA aplicada ao encerramento

3. Estocástico (10,3,3) (Usar configurações lentas e simples)

4. RSI (9) (Simples)

15 Ajustes do gráfico mínimo

1. 5 EMA aplicada ao encerramento

2. 10 EMA aplicada ao encerramento

3. Estocástico (10,3,3) (Usar configurações lentas e simples)

4. RSI (9) (Simples)

5. MACD (12,26,9) (Histograma exponencial) - Certifique-se de que o histograma exibe a diferença entre as 2 linhas (NOTA: O indicador de MT4 OsMA é usado aqui)

Cowabunga EA Recursos

4 horas Tendência: CowabungaEA-by-TheTradeMachine usa o gráfico de 4 horas para determinar a tendência subjacente. A tendência atual é automaticamente encontrada quando você carrega o EA e é falha de energia segura (o que significa que pode recalcular a tendência atual se houver uma internet ou falha de energia). Os negócios são colocados somente na direção da tendência de 4 horas com base nas regras originais do sistema:

3. O estocástico deve ser dirigido e não em território de sobre-compra

2. RSI deve ser inferior a 50

3. O estocástico deve ser encabeçado e não em território sobrevendido

15 Minute Chart Entry: As entradas são baseadas nas regras do sistema original.

15 Min Chart - Entre com Longos Negócios Quando

1. 5 A EMA deve ultrapassar os 10 EMA

2. RSI deve ser superior a 50

3. O estocástico deve ser dirigido e não em território de sobre-compra

4. MACD histograma deve ir de negativo para positivo OU ser negativo e começar a aumentar o valor. (Nós queremos pegar as tendências cedo para que o histograma MACD deve ser negativo)

15 Min Chart - Entre com operações curtas quando

1. 5 EMA deve atravessar abaixo do 10 EMA

2. RSI deve ser inferior a 50

3. O estocástico deve ser encabeçado e não em território sobrevendido

4. O histograma MACD deve ir de positivo para negativo OU ser positivo e começar a diminuir de valor. (Nós queremos pegar tendências cedo para que o histograma MACD deve ser positivo)

Parar Perdas: Perdas de parada são calculadas com base no balanço mais recente alta ou swing baixa.

Exits Take Profits: Os níveis de 50 e 00 mais próximos são usados ​​para obter lucros. Se o nível mais próximo de 50 ou 00 estiver muito próximo, você pode escolher uma configuração que automaticamente ajuste seu lucro igual à quantidade de pips que você está arriscando para sua perda de parada. Você também pode escolher um valor mínimo de lucro de tomada em pips.

Notícias: Você pode optar por não trocar eventos de notícias específicas, digitando o período de tempo do evento que você deseja evitar negociação. Há três conjuntos de entradas de tempo para que você possa evitar até 3 eventos de notícias por dia.

Horas de Negociação: Insira a hora em que deseja iniciar e encerrar a negociação (com base no horário GMT do seu servidor).

Ordens automáticas de fechamento no final da sessão de negociação: insira o valor verdadeiro / falso com base no fato de você desejar que o EA feche automaticamente todos os pedidos em aberto no final de sua sessão de negociação. Se você selecionar true, ele fechará as ordens independentemente do seu negócio ser positivo ou negativo no momento.

Magic Number: MagicNumber permite selecionar um identificador de número inteiro exclusivo para distinguir as ordens além de outros Expert Advisors ou várias instâncias do CowabungaEA.

Escolha não negociar se a parada for demasiado grande: Insira a verdade / falso com base em se você deseja entrar comércios quando o swing alta / baixa é maior do que seu valor MaxStop.

Esta definição permite-lhe optar por sair da negociação se o swing alta / baixa está além de sua perda de parada máxima. Você pode não querer entrar no comércio se o stop loss não pode ser colocado atrás do mais recente balanço alto / baixo, enquanto ainda permanece dentro de seus limites MaxStop.

Se você selecionar Falso, você não tomará esses negócios com perdas de parada em excesso do seu MaxStop.

Se você selecionar Verdadeiro, seu stop loss será igual ao seu MaxStop em situações em que o swing alto / baixo está muito longe.

Períodos EMA variáveis: vamos alterar qualquer um dos períodos de média móvel exponencial para um período diferente.

Por que estou vendo esta página?

404 significa que o arquivo não foi encontrado. Se você já enviou o arquivo, então o nome pode estar mal escrito ou está em uma pasta diferente.

Outras possíveis causas

Você pode obter um erro 404 para imagens porque você tem Hot Link Protection ativado eo domínio não está na lista de domínios autorizados.

Se você for para o seu url temporário (ip /

Username /) e obter esse erro, talvez haja um problema com o conjunto de regras armazenadas em um arquivo. htaccess. Você pode tentar renomear esse arquivo para. htaccess-backup e atualizar o site para ver se isso resolve o problema.

Também é possível que você tenha apagado inadvertidamente sua raiz do documento ou a sua conta talvez precise ser recriada. De qualquer maneira, entre em contato com HostGator imediatamente via telefone ou chat ao vivo para que possamos diagnosticar o problema.

Você está usando o WordPress? Consulte a seção sobre erros 404 depois de clicar em um link no WordPress.

Como encontrar a ortografia correta e pasta

Arquivos ausentes ou quebrados

Quando você recebe um erro 404 certifique-se de verificar o URL que você está tentando usar em seu browser. This informa o servidor que recurso ele deve tentar solicitar.

Exemplo / exemplo / exemplo / help. html

Neste exemplo, o arquivo deve estar em public_html / example / Example /

Observe que o CaSe é importante neste exemplo. Em plataformas que aplicam a sensibilidade à caixa e xample e E xample não são os mesmos locais.

Para domínios addon, o arquivo deve estar em public_html / addondomain / example / Example / e os nomes diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Quando você tem uma imagem em falta em seu site, você pode ver uma caixa em sua página com um X vermelho onde a imagem está faltando. Clique com o botão direito do mouse no X e escolha Propriedades. As propriedades dirão o caminho eo nome do arquivo que não pode ser encontrado.

Isso varia de navegador, se você não vê uma caixa em sua página com um X vermelho tente clicar com o botão direito do mouse na página, selecione Exibir informações da página e vá para a guia Mídia.

Example / images / banner. PNG

Neste exemplo, o arquivo de imagem deve estar em public_html / images /

Observe que o CaSe é importante neste exemplo. Nas plataformas que aplicam o PNG e o png de sensibilidade a maiúsculas e minúsculas não são os mesmos locais.

404 erros depois de clicar em links do WordPress

Ao trabalhar com o WordPress, 404 Page Not Found erros muitas vezes podem ocorrer quando um novo tema foi ativado ou quando as regras de reescrita no arquivo. htaccess foram alteradas.

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Dica 1 - Tudo sobre opções de ações Meu objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que as opções de ações são tudo sem confusão irremediavelmente você com detalhes desnecessários. Tenho lido dezenas de livros sobre opções de ações, e até mesmo meus olhos começam vidros em breve na maioria deles. Vejamos o quão simples podemos fazer. Opção básica de compra Definição A compra de uma opção de compra lhe dá o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações de uma empresa a determinado preço (chamado de preço de exercício) da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram ligações porque esperam que as ações subam, e eles vão fazer um lucro, quer por vender as chamadas a um preço mais elevado, ou por exercer a sua opção (ou seja, comprar as ações ao preço de exercício em um momento em que o preço de mercado é maior que). Definição básica da opção de venda A compra de uma opção de venda dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender 100 acções de uma empresa a um determinado preço (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até à terceira sexta-feira de um mês específico Chamada data de validade). As pessoas compram coloca. Porque esperam que o estoque vá para baixo, e eles vão fazer um lucro, quer pela venda das puts a um preço mais elevado, ou pelo exercício da sua opção (ou seja, forçando o vendedor da colocar a comprar o preço de exercício ao mesmo tempo Quando o preço de mercado é menor). Alguns detalhes úteis As opções de compra e venda são cotadas em dólares (por exemplo, 3,50), mas na verdade custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, 350,00), mais uma média de 1,50 comissão (cobrada pelo meu corretor de desconto - comissões cobradas por outros corretores São consideravelmente mais elevados). Opções de chamada são uma maneira de alavancar seu dinheiro. Você é capaz de participar em qualquer movimento para cima de um estoque sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque. No entanto, se o estoque não subir de preço, o comprador da opção pode perder 100 do seu investimento. Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos de risco. Por outro lado, as opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve a venda em vez de comprar as opções. Terrys Dicas descreve várias maneiras de reduzir o risco financeiro através da venda de opções. Uma vez que a maioria dos mercados de ações subir com o tempo, ea maioria das pessoas investir em ações porque esperam que os preços vão subir, há mais interesse e atividade em opções de compra do que há em opções de venda. A partir deste ponto, se eu usar a opção de termo sem qualificar se é uma opção de put ou call, estou me referindo a uma opção de chamada. Exemplo de Mundo Real Aqui estão alguns preços de opção de compra para uma empresa hipotética XYZ em 1 de fevereiro de 2018: Preço de estoque: 45,00 fora do dinheiro (preço de exercício é maior do que o preço das ações) O prêmio é o preço de um comprador de opção de compra Paga o direito de ser capaz de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior o prémio. O prêmio (mesmo que o preço) de uma chamada in-the-money é composto do valor intrínseco e do prêmio de tempo. (Eu entendo que isso é confuso. Para as opções no dinheiro, o preço da opção, ou premium. Tem uma componente que é chamado de prémio de tempo). O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações eo preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado de prêmio de tempo. No exemplo acima, a chamada de 10 de março está sendo vendida a 7. O valor intrínseco é 5 eo prêmio de tempo é 2. Para chamadas de dinheiro e fora do dinheiro, o preço de opção inteiro é o tempo Prémio. Os prêmios de maior tempo são encontrados em preços de greve de at-the-money. Opções que tenham mais de 6 meses até a data de validade são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas em 12 de janeiro são LEAPS. Se o preço da ação permanecer o mesmo, o valor de ambos os puts e chamadas diminui ao longo do tempo (como expiração é abordado). O valor que a opção cai em valor é chamado de decadência. No vencimento, todas as chamadas em dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero. A taxa de decaimento é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a média de decaimento para o 12 de janeiro de 45 LEAP seria .70 por mês (16,00 / 23 meses). Por outro lado, a opção de call 10 de fevereiro de 45 vai decaindo por 2,00 (assumindo o estoque permanece o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o ponto crucial de muitas das estratégias de opção apresentadas no Terrys Dicas. Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para essa mesma ação. Se você possui uma opção de compra, pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou maior que a opção que possui e a data de vencimento é igual ou menor que a opção de sua propriedade. Uma propagação típica no exemplo acima seria comprar o Mar 10 40 chamada para 7 e vender o Mar 10 45 chamada para 4. Este spread custaria 3 mais comissões. Se o estoque estiver em 45 ou superior quando as opções expiram na 3ª sexta-feira de março, o spread valerá exatamente 5 (dando ao spread proprietário um ganho de 60 para o período, mesmo se o estoque permanecer o mesmo ndash menos comissões, de curso). Os spreads são uma maneira de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos nas opções de compra. Embora os spreads possam limitar um pouco o risco, eles também limitam os possíveis ganhos que um investidor poderia fazer se o spread não tivesse sido colocado. Esta é uma visão extremamente breve das opções de chamada. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas em Dicas Terrys. Leitura adicional Duas etapas adicionais ajudarão a sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas freqüentes. Em segundo lugar, subscrever o meu relatório de estratégia de opções gratuitas. E receber o valioso relatório Como criar um portfólio de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos. Este relatório inclui uma descrição mês a mês dos negócios de opção que fiz durante o ano, e lhe dará uma melhor compreensão de como, pelo menos, uma das minhas opções de estratégias de trabalho. Símbolos de Opções de Ações Em 2018, os símbolos de opção foram alterados para que eles agora mostrem claramente o medo importante da opção - o estoque subjacente que está envolvido, o preço de exercício, se é uma opção ou chamada ea data real em que a opção expira . Por exemplo, o símbolo SPY120171C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o SampP 500), 12 é o ano (2017), 0121 é a terceira sexta-feira em janeiro, quando esta opção expira, C significa Call e 135 é O preço de exercício. Stock LEAPS são um dos maiores segredos do mundo do investimento. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal eo The New York Times nem mesmo relatam preços LEAP de ações ou atividade de negociação, embora as vendas sejam feitas a cada dia útil. Uma vez por semana, Barrons quase begrudgingly inclui uma única coluna onde relatam a atividade de troca para alguns preços de greve para aproximadamente 50 companhias. No entanto, LEAPS de ações estão disponíveis para mais de 400 empresas e em uma grande variedade de preços de exercício. LEAPS, Simple Defined Stock LEAPS são opções de ações de longo prazo. O termo é um acrônimo para Long-term Equity AnticiPation Securities. Eles podem ser um put ou uma chamada. LEAPS normalmente ficam disponíveis para negociação em julho, e em primeiro lugar, eles têm uma vida útil de 2,5 anos. À medida que o tempo passa, e há apenas seis meses ou assim permanecendo no termo LEAP, a opção não é mais chamado de LEAP, mas apenas uma opção. Para tornar clara a distinção, o símbolo do LEAP é alterado para que as três primeiras letras sejam iguais às outras opções de curto prazo da empresa. LEAPS são Tax-Friendly Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Esta é uma característica pura porque se você vende um LEAP quando expira, e você tem um lucro, seu imposto não é devido para outros 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente exercitando sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque ao preço de exercício da opção que possui. Possuir Chamada LEAPS é muito parecido com possuir Stock Call LEAPS dar-lhe todos os direitos de propriedade de ações, exceto votação sobre as questões da empresa e recolha de dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar a sua posição de ações sem os aborrecimentos e despesas com juros de compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque deve cair precipitously. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo se o estoque cai por uma quantidade maior. Naturalmente, os LEAPS são fixados o preço para refletir o interesse entrado que você evita, eo risco mais baixo devido a uma possibilidade negativa limitada. Assim como em tudo o resto, não há almoço grátis. Todas as opções diminuem, mas todas as quedas não são iguais Todas as LEAPS, como qualquer opção, desvalorizam-se ao longo do tempo (assumindo que o preço das ações permanece inalterado). Como há menos meses até a data de vencimento, a opção vale menos. O montante que ele diminui a cada mês é chamado de decadência. Uma característica interessante do decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. Na verdade, no último mês de uma existência de opções, a decadência é geralmente três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (ao mesmo preço de exercício). Uma opção de at-the-money ou out-of-the-money vai mergulhar a zero valor no mês de expiração, enquanto o LEAP dificilmente vai se mover. Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas em Terryrsquos Dicas. Muitas vezes, nós possuímos o LEAP mais lento e decadente, e vendemos a opção de curto prazo mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro em nosso LEAP (supondo que não haja mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então, vamos sair à frente. Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente muito simples. Comprar LEAPS Hold, Not To Trade Um aspecto lamentável de LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre eles, ou trocá-los. Conseqüentemente, o volume negociado é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que na maioria das vezes, há uma grande diferença entre o lance eo preço pedido. (Isso não é verdade para o QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais eu particularmente gosto de negociar no Nasdaq 100 tracing equity.) A pessoa na outra extremidade do seu comércio é geralmente um fabricante de mercado profissional ao invés de um investidor comum comprando ou Vendendo o LEAP. Esses profissionais têm o direito de fazer um lucro por seu serviço de fornecer um mercado líquido para instrumentos financeiros negociados inativa, como LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo, e para comprar ao preço da oferta. Naturalmente, você não está começando os preços que grandes o fabricante do mercado aprecia. Então, quando você compra um LEAP, planeja segurá-lo por um longo tempo, provavelmente até a expiração. Quando você puder sempre vender seu LEAP a qualquer hora, é caro por causa da grande diferença entre o lance eo preço pedido. O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual da OPEP para obter um acordo generalizado para restringir a oferta. Isso resultou em preços de opção de curto prazo para USO (o estoque que espelha o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma propagação de opções que fiz na minha conta pessoal hoje que eu acredito que tem uma probabilidade extremamente alta de sucesso. Beneficiando-se da atual incerteza de fornecimento de petróleo Pessoalmente, acredito que o preço a longo prazo do petróleo é destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e carros elétricos estão em breve para estar aqui (Tesla está se preparando para fazer 500.000 no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas a curto prazo, tudo pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2017 Na quarta-feira desta semana, uma propagação VIX eu recomendei para pagar assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ele ganhou 70 no investimento, e é o tipo de propagação que você pode considerar no futuro sempre VIX soars (geralmente temporariamente) fora de seu intervalo habitual por causa de algum evento incerto próxima (desta vez foi a eleição que causou VIX para pico ). Além de lhe dizer sobre este spread para que você possa colocá-lo em seu livro de possibilidades futuras, estamos oferecendo uma sexta-feira negra - Cyber ​​segunda-feira oferta especial para incentivá-lo a entrar a bordo a um grande preço de desconto. 15 de novembro de 2017 Academics desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter um melhor controle sobre os preços das opções de ações. Eles os chamam de gregos, mesmo que algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas som elas deveriam. Vários assinantes têm escrito para dizer que os gregos totalmente befuddle-los. Este pequeno relatório é a minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, ou seja). Espero que possa torná-los um pouco menos confuso para você. Um breve resumo dos gregos Delta é o número de centavos de uma opção vai subir se o estoque sobe por 1,00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, obtém um valor que representa o número equivalente de ações de ações que possui. Se você possui 10 opções que carregam um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque sobe por 1, suas posições aumentarão em 600 no valor, apenas como se você possuiu 600 partes do estoque). Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Cadastre-se Seu 2 Free relatórios amp Nosso boletim informativo agora TD Ameritrade, Inc. e Terrys Dicas são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. 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Moving average vs vwap

Preço médio ponderado do volume (VWAP) Preço médio ponderado do volume (VWAP) Introdução O Stockcharts recebe os valores do preço médio ponderado pelo volume (VWAP) direto de nosso feed de dados da Thomson Reuters. Os valores de VWAP fazem parte das cotações de câmbio fornecidas pela Nasdaq, Amex e NYSE. Esses valores cotados na cotação podem ser vistos ao exibir Sharpcharts com o recurso de cotação completa. Consulte a seção SharpCharts abaixo para obter detalhes sobre a janela de cotação completa. VWAP fornece chartists com uma referência de preço intraday com base em dados tick e volume. O VWAP citado baseia-se em dados de carrapatos para garantir a máxima precisão. Cada carrapato representa um comércio a um preço específico. Como tal, a cotação cotada VWAP representa o preço médio destas transacções ponderadas pelo volume de cada transacção. Cálculo Há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Isso faz com que o tick-data seja muito intenso em recursos. Os valores de VWAP citados fluem das trocas do aberto e até o fechamento da negociação. Um novo período de cálculo começa com cada novo dia de negociação. Existem quatro etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, multiplique o preço de comércio pelo volume para cada carrapato. Em segundo lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em terceiro lugar, crie um total em execução de tick volume (volume cumulativo). Em quarto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra VWAP para 30 carrapatos, que abrange apenas alguns minutos de negociação. A divisão do preço-volume acumulado por volume cumulativo produz um nível de preços que é ponderado por volume. Volume foi igual para os primeiros quatro carrapatos com 500 partes para cada comércio. Com volume igual, VWAP foi simplesmente uma média dos quatro primeiros preços. O volume igual no denominador cancela o volume igual no numerador. Finalmente, observe que os totais acumulados aumentam à medida que o dia de negociação se estende. O gráfico acima representa os valores de preço e VWAP mostrados na planilha. Os preços avançaram até o 13º tick e depois diminuíram até o 30º tick. Observe que VWAP mover mais alto no início, mas sempre defasado preço, assim como uma média móvel. De fato, traçar VWAP desta maneira torna semelhante a uma média móvel ponderada em volume. Mesmo que os preços atingissem o pico no 13º tick e começaram a se mover para baixo, o VWAP não atingiu o pico até a 17ª marca. A VWAP manteve-se acima dos preços à medida que avançavam para baixo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa os preços porque é uma média baseada em dados de carrapatos passados. Chartists pode comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção dos preços intraday. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo da VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima da VWAP. Se os preços são planos para o dia, então VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia. O gráfico da Amazônia mostra um exemplo de VWAP menor enquanto os preços sobem. O gráfico da Duke Energy mostra um exemplo de VWAP mais atrasado à medida que os preços caem. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada em volume, a VWAP reflete os níveis de preços com o maior volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma segurança específica em um período de tempo muito curto, que pode ser de apenas alguns minutos. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação. Depois de comprar ou vender uma segurança, as instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP no momento de sua transação. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões Troca citada VWAP não é um indicador per se. Em vez disso, serve como ponto de referência para os preços atuais. Além disso, ele não pode ser plotado em um gráfico porque não é um indicador e Stockcharts não suporta dados de carrapatos. Porque VWAP é baseado em dados de carrapatos e apenas válido para o dia, é mais adequado para análise intraday. Os cartistas podem comparar os preços atuais em um gráfico de 1, 5 ou 15 minutos com o valor VWAP na caixa de cotação completa. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados (carrapatos) aumenta progressivamente ao longo do dia. A IBM pode ter apenas 100 carrapatos nos primeiros 30 minutos, mas esse número aumentará dramaticamente à medida que o dia se estender. Haverá bem mais de 1000 carrapatos pela tarde. Cada tick representa um negócio e todos os comerciantes estão incluídos na cotação de troca VWAP. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. Afinal, há muito mais dados antigos na parte da tarde do que na parte da manhã. O preço médio ponderado do volume SharpCharts (VWAP) pode ser encontrado selecionando a opção de cotação completa em um Sharpchart. Essa opção pode ser encontrada no Sharpchart na seção Atributos de Gráfico. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Trading com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos. A obtenção do MVWAP é bastante simples após a VWAP ter sido calculada. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP. VWAP só é calculado a cada dia, mas MVWAP pode mover de dia para dia, porque é uma média de uma média. Isso oferece aos comerciantes de longo prazo um preço médio móvel ponderado pelo volume. Se um comerciante queria um MVWAP período 10, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao profissional o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar recebendo o cálculo MVWAP, faça a média dos últimos 10 valores VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar aos gráficos Embora entender os indicadores e os cálculos associados é importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para obter uma leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Em geral, não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP fornecerá um total running durante todo o dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, haverá 390 (6,5 horas x 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo os dias VWAP. MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que desejamos analisar. Isso significa que não há valor final para MVWAP, pois ele pode ser fluido de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Ele pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Ele também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter os comerciantes, especialmente após a execução (ou fim do dia). Ele permite que o comerciante saber se eles receberam um melhor do que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para obter mais informações, consulte Entendendo a execução da ordem.) O VWAP começará a funcionar todos os dias. Volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre será a média dos períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias gerais Quando uma segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço está acima VWAP, é um bom intra-dia preço para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de gráficos baseados em dados Intraday.) Há uma advertência para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias final. Em dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço empurra para a linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP, e declina para as linhas oferecidas oportunidades de compra. O preço médio ponderado do volume (VWAP) O preço médio ponderado do volume (VWAP) é exatamente o que soa como: o preço médio ponderado do volume (VWAP) Preço médio ponderado por volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha. Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e dados são utilizados no cálculo. Tick ​​versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intenso em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de carrapatos, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume acumulado produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intraday. Os cartistas podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Depois de inserir o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado ao longo de mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP podem às vezes cair do gráfico de preços. VWAP em 45.5 vai aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 para 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo.

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A inflação do Reino Unido a 25 meses de alta inflação no Reino Unido a 25 meses de alta A inflação do Reino Unido acelerou mais do que o esperado para um máximo de 25 meses em 20 de novembro. Maior vestuário e preços da gasolina em novembro. Sugerindo uma pressão mais alta no pipeline, os preços do portão da fábrica escalaram a maioria desde abril 2017. A inflação levantou-se a 1.2 por cento de 0.9 por cento em outubro, os dados do escritório para a estatística nacional mostraram terça-feira. Esta foi a taxa mais alta desde outubro de 2017 e acima da taxa esperada de 1,1%. No mês a mês, os preços ao consumidor subiram 0,2%, em linha com as expectativas, mas ligeiramente mais rápido do que o aumento de 0,1% de outubro. A inflação subjacente, que exclui energia, alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, aumentou para 1,4 por cento, de 1,2 por cento. O Banco da Inglaterra prevê que a inflação subirá acima da meta de 2% nos próximos doze meses. O economista do IHS Global Insight, Howard Archer, espera que a inflação dos preços no consumidor apresente uma tendência marcadamente maior nos próximos meses, à medida que a fraqueza da libra esterlina se alimenta cada vez mais. No entanto, o economista disse que a alta para a inflação de preços ao consumidor deve ser restringida pela acentuada atividade econômica do Reino Unido nos próximos meses e pela flexibilização dos mercados de trabalho, limitando as pressões internas sobre os preços. Ruth Gregory, economista britânica da Capital Economics, disse que não acredita que a superação esperada da meta de inflação de 2% seja uma dor de cabeça para o Banco da Inglaterra. Ela espera que o banco mantenha as taxas de juros em espera na reunião desta quinta-feira e por um longo tempo para vir. Em comunicado separado, o ONS disse que os preços de fábrica avançaram pelo quinto mês consecutivo após dois anos de quedas e o maior aumento desde abril de 2017. Os preços de saída cresceram 2,3% em uma base anual em novembro, mais rápido do que o aumento de 2,1% em outubro. No entanto, o crescimento anual foi mais fraco do que o esperado aumento de 2,5 por cento. Em uma base mensal, os preços de saída permaneceram planos depois de aumentar 0.7 por cento em outubro. Os preços foram previstos para subir 0,2 por cento. Ao mesmo tempo, os preços dos insumos registram um crescimento anual de 12,9 por cento depois de aumentarem 12,4 por cento no mês anterior. No entanto, este foi mais lento do que o aumento de 13,5 por cento esperavam economistas. Em comparação com outubro, os preços dos insumos caíram 1,1%, em contraste com o aumento do mês anterior de 4,5%. Os preços foram previstos para cair 0,5 por cento. Para comentários e feedback: contacte editorialrttnews Copyright (c) 2017 RTTNews. Todos os Direitos Reservados Notícias do Mercado fornecidas por RTTNews NOTÍCIAS FINANCEIRAS INTERNACIONAIS RECENTES BoJ Tankan Survey On Tap Para quarta-feira (01 hr, 11 min, 53 seg (s) atrás) (RTTNews) - O Banco do Japão vai na quarta-feira Liberar sua pesquisa trimestral de Tankan do se do negócio. (Reuters) - Refletindo uma queda acentuada nos preços dos combustíveis, o Departamento do Trabalho divulgou um relatório na terça-feira (20h). (08 hr), 17 min (s), 53 seg (s) atrás) (RTTNews) - O declínio das vendas no varejo do Brasil diminuiu em outubro, após piora no mês anterior, D. (09 hr), 27 min (s), 53 seg (s) atrás) (RTTNews) - O principal índice de preços ao consumidor da Polônia continuou a cair em novembro, mas o ritmo de. (11 h (s), 03 min (s), 53 seg (s) atrás) (RTTNews) - O sentimento econômico alemão manteve-se estável em dezembro, como dados de crescimento otimista do euro. (Reuters) - A inflação do Reino Unido acelerou mais do que o esperado para um máximo de 25 meses em roupas mais altas (11 h, 04 min, 53 seg. a. (11h, 14min, 53s) (RTTNews) - A inflação dos preços no consumidor da Índia diminuiu ainda mais em novembro, dados da Central. O crescimento do emprego na zona euro desacelera no terceiro trimestre (11 h, 46 min, 53 seg.) (RTTNews) - O emprego na zona do euro cresceu a um ritmo mais lento nos três meses encerrados em setembro, prelimi. Investir 25 milhões de dólares por mês A qualquer momento você move dinheiro de sua conta corrente para outra conta, seja sua conta individual de aposentadoria (IRA), investindo em ações, fundos mútuos ou conta poupança. Você está dando um passo importante em direção a um futuro financeiramente seguro. Mas e se você só tem 25 por mês para investir Você ainda pode garantir seu futuro financeiro Ou é melhor colocá-lo em uma conta poupança até seu grande o suficiente para contrariar taxas Este artigo irá explicar como avaliar as taxas envolvidas em pequenos investimentos. Como traduzir taxas em uma porcentagem de 25 Investimentos 25 por mês totalizará 300 em um ano, não incluindo qualquer interesse. Uma taxa de 40 em uma conta de investimento equivale a mais de 13,33 de seu investimento. Assim, este investimento teria que ganhar mais de 40 em um ano apenas para você quebrar mesmo. Isso significa que se a taxa foi retirada no final dos anos, você teria que ganhar um retorno de 27 em seu dinheiro para quebrar mesmo. Por que 27 em vez de 13 A razão é porque o seu dinheiro cresce de forma constante, e você ganha juros sobre o valor que você tem em sua conta. Por exemplo, depois de um mês você investiu 25, depois de dois meses você investiu 50, e assim por diante. À medida que sua conta cresce, o principal sobre o qual o investimento ganha interesse cresce. Portanto, se uma taxa é cobrada para comprar ações ou fundos mútuos, manter ou abrir um IRA, ou uma conta poupança onde sua poupança isnt maior do que o saldo mínimo. Você tem que considerar se a taxa compensa os benefícios de seu investimento. A maneira mais fácil de descobrir se sua taxa é muito alta para o seu investimento é calcular quanto dinheiro é necessário em juros ou lucro obtido para compensar as taxas. Por exemplo, se você investir 25 por mês, 3 é igual a 1 do seu total anual de 300 investidos. Divida qualquer taxa por 3 para descobrir a porcentagem que você teria que ganhar para superar o custo de ter a conta. Se você está investindo uma quantidade diferente, multiplique seu investimento mensal por 12. Em seguida, divida o resultado por 100. Isto diz-lhe que 1 de seu investimento é. Investir diretamente com fundos mútuos Empresas Cortar o montante das taxas que incorrer, criando uma conta de investimento diretamente com as empresas de fundos mútuos. Você pode entrar em contato com as empresas de fundos mútuos através de seus sites ou por telefone e evitar as taxas cobradas por corretoras ou consultores financeiros. Esta é uma boa escolha quando você não tem muito dinheiro para gerenciar. Uma armadilha de investir pequenas quantidades através deste avenida de investimento é que você está sujeito a perdas. É semelhante ao investimento em ações em que o seu principal pode diminuir, ou mesmo ser perdido, com base em como as ações ou títulos em seu fundo diversificado subir e descer. Portanto, certifique-se o montante que você investir regularmente, por exemplo 25, isnt dinheiro que você vai precisar nos próximos dois ou três anos. Pagando fora da dívida Uma alternativa às avenidas de investimento tradicionais é investir em diminuir sua carga da dívida. Por exemplo, você poderia adicionar 25 aos pagamentos mensais mínimos que você faz atualmente em seu cartão de crédito. Que cobra uma taxa de juros de 12,9. Ao fazer isso, você economiza aproximadamente 3,23 por ano para cada 25 que você paga. Quando a sua dívida se foi, você será capaz de colocar mais dinheiro em investimentos de longo prazo e você não terá que se preocupar com uma pequena taxa de comer todos os seus lucros, porque seus ganhos serão mais do que compensar a taxa de carga. Diminuindo o seu saldo de hipoteca Se a sua casa está ligada a um empréstimo de 30 anos, 150.000 hipotecário com um empréstimo hipotecário, Taxa fixa de 6, o envio de um extra 25 por mês com o pagamento da hipoteca irá cortar aproximadamente dois anos fora de seu prazo de reembolso da hipoteca. Há duas razões para isso: Você está pagando seu principal. Para cada 25 você pagar, thats 25 dólares menos você deve em sua hipoteca. O montante de juros que você paga sobre o montante do principal que você paga fora é eliminado para o resto do prazo do empréstimo. Por exemplo, suponha que você tenha um saldo de 148.000 em seu empréstimo hipotecário de 30 anos após seu primeiro pagamento e você decidir enviar um adicional de 25 neste mês. Agora você tem um saldo de hipoteca de 147.775. O 25 que você acabou de pagar vai economizar 143,59 ao longo da vida de sua hipoteca de 30 anos em uma taxa fixa de 6 juros. Como um bônus. Você está essencialmente poupança para a aposentadoria, ajudando a garantir que você não terá que fazer pagamentos de hipoteca depois de se aposentar se você ficar na mesma casa. Conclusão Deixando de lado 25 por mês para investir em uma conta poupança, fundo mútuo ou conta de aposentadoria individual é um empreendimento que vale a pena. No entanto, prestar atenção extra para garantir que os lucros compensar as taxas. Além disso, considere alternativas, como reduzir sua dívida de cartão de crédito ou montante devido em seu empréstimo hipotecário, que lhe permitirá investir montantes maiores no futuro. Para ler mais sobre como investir com um orçamento pequeno, leia Invest In A Shoestring Budget. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações do governo e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger local. LONDON Session Forex Recap Oct. 25, 2017 Publicado 2 meses atrás 8:32 AM 25 October 2017 2 Comentários French INSEE Manufacturing Confidence: 102 vs. 103 previsão / anterior Expectativas IFO alemãs: 106.1 vs 104.5 previsão / anterior IFO alemão Clima de negócios: 110.5 vs 109.6 previsão, 109.5 anterior IFO alemão Condições atuais: 115 versus 114.9 previsão, 114.7 anterior Mixed reação ao sentimento positivo das empresas alemãs e um Pico no franco suíço destaque ação de preço de moeda corrente na sessão de manhã today8217s Londres. Principais Eventos / Relatórios: As condições de negócios na Alemanha continuam a melhorar Surpresa positiva para o euro esta manhã, como sua maior economia, a Alemanha, sinalizou otimismo entre os executivos do setor. O índice de clima de negócios do Instituto de Economia da Índia (pesquisa de cerca de 7.000 empresas) subiu de 109.5 em setembro para 110.5 em outubro e acima da previsão de 109.6. Também na frente positiva do euro está a notícia de que a Grécia recebe mais 2,8 bilhões de empréstimos do fundo da zona do euro, enquanto continuam a mostrar sinais de progresso para reformar sua economia. No comunicado de imprensa do Conselho de Diretores da ESM. Eles citaram que o governo grego completou importantes marcos na área de reforma de pensões, governança de bancos, setor de energia e arrecadação de receitas.8221 Comentário do Banco Nacional Suíço O franco suíço teve um sucesso na sessão de Londres de manhã, provavelmente por comentário do SNB Fritz Zurbrugg sobre a política monetária. Nomeadamente, que não existe um limite fixo no seu balanço. Deixando a porta aberta para a política mais fácil enviou o franco cair, o que é provável que o deleite do SNB como eles ainda consideram significativamente sobrevalorizado. Risco-em sentimento mais uma vez Os jogadores de mercado continuam a estar no modo de compra de risco depois de negócios positivos de German8217s, e provável na ascensão grande nos metais hoje. Um potencial sinal de melhoria das condições globais. O FTSEurofirst 300 pan-europeu subiu 0,24 a 1.361,72 O Euro Stoxx 50 de fichas subiu 0,91 a 3,105.55 O FTSE 100 do UK8217s subiu 0,46 para 7,018.57 O DAX subiu 0,32 a 10 794,77 O sentimento de risco foi sentido Mais uma vez no mercado de futuros dos EUA, mas a volatilidade é um pouco subjugada, provavelmente a calma antes da tempestade de uma série de relatórios de ganhos. Os futuros SampP 500 subiram 0,07 a 2,145.75 Os futuros do Nasdaq subiram 0,13 a 4,909.00 O petróleo tem um dia melhor, chocando-se com a incerteza de um corte de produção da OPEP e como um corte de produção pode ser implementado se acordado. O óleo bruto U. S. WTI aumentou 0,55 a 50,82 por barril. Brent mistura petróleo bruto foi de 0,39 a 51,66 por barril. O EUR / AUD caiu 80 pips (-0.55) para 1.4216, o EUR / USD caiu 9 pips (-0.09) para 1.0870, o EUR / A GBP subiu 12 pips (0,15) para 0,8900 CHF. O franco suíço subiu nos comentários da SNB, mas parece ter recuperado um pouco para o comércio nos EUA: o EUR / CHF subiu 37 pips (0,35) para 1,0846, o USD / CHF subiu (0.45) para .9978, o GBP / CHF subiu 28 pips (0.22) para 1.2183 JPY O yen couldn8217t recuperou da sessão da Ásia batendo para ficar para baixo na sessão de terça-feira: USD / JPY subiu 36 pips (0.35) Para 104,54, o NZD / JPY subiu 39 pips (0,52) para 74,74, o AUD / JPY subiu 61 pips (0,78) para 79,90 13:00 pm GMT: Índice de Preços Domésticos SampP Case-Shiller dos Estados Unidos y / y (5.05 previsão, 5.02 Anterior) 13:00 h GMT: Índice de Preços das Casas dos EUA FHFA m / m (0.5 previsão / anterior) 14:00 pm GMT: Índice de Confiança do Consumidor CB dos EUA (101.0 previsão, 104.1 anterior) 14:00 (47.5 previsão, 46.7 anterior) Bonnie e Clyde, manteiga de amendoim e geléia, Kanye West e Kanye West. Algumas coisas vão bem juntas. No forex trading, você obtém melhores chances de proteger pips quando sua análise fundamental é complementada por análise técnica.

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Os mercados de câmbio OTC (over the counter) oferece uma oportunidade de hedge ações e títulos de investimento, mas realmente é mais de um mercado negociado após os fluxos e reflorestamento global Commerce que é uma arena de investimento para planejar a aposentadoria. Conhecer seis grandes pares de moedas parece uma tarefa fácil quando comparado com as dezenas de milhares de ações e opções de títulos disponíveis para análise. Mas parece que não é necessariamente como cada moeda vai se mover contra os Usd mais importante que parece é saber quando o mercado terá impulso é a chave para não ficar preso em reversões e snap-backs enquanto alavancado em 100: 1. Definir tempos de comércio realmente faz muito sentido com a visão de curto prazo que as avaliações de forex levam. Existem três principais movimentos cambiais que regularmente garner atenção, e, portanto, oferecer uma capacidade de mover os preços com o momento TheLFB-Forex equipe de comércio explicou. São o 2am EDT alemão Dax futuros mercado, o 6am EDT Londres ouro / óleo fixações e LIBOR taxas sendo definido, e as 11:00 EDT mercado europeu fechar. Fora isso, o retorno do almoço no Japão eo fechamento dos mercados NYMEX realmente são as únicas vezes que os preços mudam substancialmente e, em seguida, segurar. No final da sessão norte-americana, o padrão é que os mercados asiáticos tentem inverter inicialmente a direção comercial dos EUA, embora a falta de volume tende a permitir que os pares encontrem e mantenham áreas de suporte em breve. Os mercados europeus tendem a se mover na mesma direção que o comércio asiático e, em seguida, os comerciantes de futuros com sede nos EUA tentam reverter as coisas e reajustar seus livros quando as fixações de Londres são colocadas entre as 5 e 6 da madrugada disseram membros da TheLFB-Forex Trade Team. Às 10h30, em Londres, os lances de telefonia para as fixações de ouro e petróleo acontecem, algo que define os preços de liquidação da manhã para os negociantes de ouro e de crude que depois são ajustados novamente às 15h30, hora local. Às 11h de cada dia, em Londres, a British Bankers Association estabeleceu as taxas LIBOR interbancárias, algo que define o tom para as taxas de juros entre os participantes do mercado financeiro. As fixações de Londres tendem a forçar os mercados de futuros com sede em Chicago em um programa de re-alinhamento às 06:00 EDT que reproduz os valores justos recentemente estabelecidos sobre o petróleo, ouro e taxas de empréstimo, e por padrão tende a impactar os valores de moeda baseados em Usd. É raro para os EUA não empurrar para trás todas as manhãs e reverter o padrão de comércio de forex que veio antes, especialmente se um movimento considerável aconteceu no forex noite overnight TradeLot TheLFB-Forex Trade Team disse. QuotForex comerciantes realmente precisa saber o que vai desencadear o set-ups técnicos, e, portanto, estar preparado para montar impulso enquanto ele dura. Na área de negociação forex há coisas diferentes para procurar do que no patrimônio e investimento de títulos mundo uma semana em forex é como um valor monthrsquos de estoque tradequot disseram. Há três ou quatro vezes em um período de 24 horas que os comerciantes de forex são bem aconselhados a mudar de aderência, bloqueio no lucro, e / ou inverter o pensamento direcional de curto prazo, disse a equipe. O fechamento europeu e NYMEX são os tempos baseados nos EUA para passar, porque então, talvez, os mercados de ações podem revelar onde eles realmente querem ir. Os comerciantes que procuram movimentos fora de 06:00 EDT, 11:00 EDT, e talvez 14:30 EDT, pode apenas encontrar-se sentado e esperando, perguntando por que eles apenas comprou o alto do dia que, em seguida, inverteu. Como a economia global viaja através da fase de contração do seu ciclo de negócios a inclinação é para SampP comércio de futuros para confirmar o sentimento. Os especuladores nunca estão muito longe da SampP em tempos de medo vendendo para o medo da perda ou comprando o medo de perder lucros. Essa é a razão para tanta volatilidade a curto prazo, e é assim que as coisas permanecerão até que os sinais de expansão do PIB sejam vistos globalmente. Até então, parece que o comércio de futuros SampP 23 hora por dia irá configurar o mercado a oito horas SampP dinheiro nos EUA e por padrão irá configurar a direção Usd. Longas ações tendem a levar a dólares curtos, e vice-versa. QuotTrends, ao que parece, só virá quando os dois se alinharem. A equipe da TheLFB disse. Escrito pela Equipe de Comércio da TheLFB, copie 2007-2008 LFB Services, LLC. Todos os direitos reservados. TheLFB-Forex A cópia, difusão, republicação ou redistribuição do conteúdo TheLFB é expressamente proibido sem o consentimento escrito prévio de LFB Services, LLC. Over-The-Counter - OTC O que é over-the-counter - OTC Over-the - (OTC) é um título negociado em algum contexto que não seja em uma bolsa formal, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Bolsa de Valores de Toronto ou a NYSE MKT. Anteriormente conhecida como American Stock Exchange (AMEX). A frase over-the-counter pode ser usada para se referir a ações que o comércio através de uma rede de revendedores em oposição a uma troca centralizada. Refere-se igualmente a títulos de dívida e outros instrumentos financeiros. Tais como derivados. Que são negociadas através de uma rede de revendedores. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Over-The-Counter - OTC Para muitos investidores, há pouca diferença prática entre OTC e grandes bolsas. Melhorias na cotação e negociação eletrônicas facilitaram maior liquidez e melhor informação. No entanto, existem diferenças fundamentais entre os meios de transação. Em uma troca, cada parte é exposta a ofertas de qualquer outra contraparte, o que pode não ser o caso em redes de revendedores. Há menos transparência e regulação menos rigorosa nessas trocas, de modo que investidores pouco sofisticados assumem riscos adicionais e podem estar sujeitos a condições adversas. Popular OTC Networks O OTC Markets Group opera algumas das redes mais conhecidas, como o OTCQX Best Market, o OTCQB Venture Market eo Pink Open Market. Esses mercados incluem ações não cotadas que são conhecidas para o comércio no Over The Counter Bulletin Board (OTCBB) ou nos lençóis cor-de-rosa. Embora a Nasdaq opere como uma rede de negociantes, as ações da Nasdaq geralmente não são classificadas como OTC porque a Nasdaq é considerada uma bolsa de valores. Por outro lado, ações OTCBB são muitas vezes ou tostão ou são oferecidos por empresas com registros de crédito ruim. Títulos em OTC Networks Stocks são geralmente negociados OTC porque a empresa é pequena e não pode cumprir requisitos de listagem de câmbio. Também conhecidos como ações não cotadas, esses títulos são negociados por corretores que negociam diretamente entre si através de redes de computadores e por telefone. Os negociantes atuam como criadores de mercado, eo OTC Bulletin Board é um sistema de cotação inter-dealer que fornece informações de negociação. American depository receipts, que representam ações em uma equidade que é negociado em uma divisa estrangeira, são negociados frequentemente OTC, porque a companhia subjacente não deseja cumprir as exigências estritas da troca. Instrumentos tais como obrigações não negociam numa bolsa formal e também são considerados títulos OTC. A maioria dos instrumentos de dívida é negociada por bancos de investimento que fazem mercados para questões específicas. Um investidor deve chamar o banco que faz o mercado nesse vínculo e pede cotações para comprar ou vender um bond. OPTIONS TRADING Mais opções para opções de negociação Opções de OTC são um produto versátil, de cortesia para spot forex e CFDs que permitem o comércio em Qualquer clima de mercado, independentemente de baixa ou alta volatilidade. Muitos comerciantes usam opções para hedge suas posições do forex e do CFD, diversificam sua carteira ou comércio quando os mercados são relativamente planos. A GAIN Capital fornece uma gama de opções de OTC para o comércio de principais índices, commodities e pares de FX. E soluções para você fornecer opções para seus clientes. Apresente seus clientes para as opções de ampères ganham como eles comércio Introduzir seus clientes a negociação de opções com GAIN Capital e ganhar como eles o comércio através de nosso programa transparente e confiável introduzindo corretor. Ofereça opções de negociação sob a sua própria marca Nós facilitamos a oferta de opções competitivas de preços para os seus clientes sob a sua própria marca, com as nossas soluções flexíveis de etiquetas brancas turn-key. Esta secção MT4 foi construída para dar aos utilizadores um rápido olhar sobre alguns aspectos importantes Recursos do software de negociação. Consulte o tópico de ajuda no terminal do cliente para obter o guia completo do utilizador MT4. Suporte Readmore Multi-Terminal Esta seção foi construída para dar aos usuários um rápido olhar sobre algumas características importantes do Multi Terminal Software. Consulte o tópico de ajuda no terminal do cliente para obter o guia completo do utilizador do Multi Terminal. Readmore Mobile Trading ICM Brokers dá aos investidores a oportunidade de negociar em terminais móveis de qualquer lugar do mundo, e permanecer móvel Readmore ICMB Assistente ICM Brokers apoia Introdução Brokers de formas que agregam valor ao seu negócio. Nossa força em fornecer a integração técnica com nossos sócios do IB é a chave para nosso sucesso. Aplicativos Readmore Mobile O aplicativo fácil de usar do ICM Brokers é personalizado para mantê-lo atualizado com todas as suas necessidades de negociação Oferecido gratuitamente em seu iPhone ou smartphone Android. Readmore OTC Futures OTC Futuros em ICM Brokers A negociação on-line em derivados OTC com ICM Brokers permite aos investidores tirar proveito da execução rápida de ordens em uma variedade de commodity, energia, financeiros e futuros de índices. Esses instrumentos altamente líquidos são negociados em base de execução de mercado com spreads de mercado apertados, requisitos de margem baixa e capacidade de entrada de ordem múltipla. Os instrumentos de futuros OTC são liquidados em numerário, sem entrega permitida. OTC Futuros Instrumentos em ICM Corretores Energia / Commodity OTC Futuros Petróleo, Gás Natural, Açúcar Futuros OTC Futuro Euro, Libra Esterlina, Yen Japonês, Franco Suíço, Dólar Canadense, Dólar Australiano Índice OTC Futuros com ICM Brokers DJ, NASDAQ, SampP Vantagens de Negociação com ICM Brokers Swift execução de ordens on-line Negociável em spreads de mercado em lsquomarket executionrsquo modo Requisitos de margem competitiva permitindo aumento da exposição ao mercado Requisitos de margem inicial de 1.000 por lote padrão sem margem de manutenção Múltiplo entrada de ordem incluindo stop, Derrapagem no limite e parar encomendas Ferramentas de gráficos extensa e notícias financeiras para agregar valor à sua experiência de negociação Sobre o Futures Market Futuros contratos são instrumentos derivados que são padronizados em qualidade, quantidade e entrega, a fim de facilitar a negociação. Eles são derivados de commodities tradicionais, bem como outras classes de ativos não tradicionais e são negociados em várias bolsas em todo o mundo sobre a base de margem. O comprador de um contrato de futuros tem a obrigação de assumir a entrega do activo subjacente de acordo com os termos contratuais da bolsa. Por outro lado, o vendedor deve entregar o produto ou instrumento subjacente nos termos do contrato. É claro que ambas as partes podem dissolver seu compromisso fechando seus contratos antes da data de liquidação. Se o contrato de futuros for liquidado, o comerciante que sofrer uma perda deverá, consequentemente, liquidar-se com a câmara de compensação (normalmente parte da bolsa), que actua como garante e transfere os fundos para o comerciante que obteve lucro. Abra a conta de demonstração Abra a conta de Live Account Sua seção de AccountThis MT4 é construída para dar aos usuários um rápido olhar de algumas características importantes do software de negociação. 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Trading system ranking

Ferramenta de Classificação de Sistema de Soluções Verticais A Ferramenta de Classificação de Sistemas gera uma classificação relativa para um sistema de negociação com base no histórico de negociação anterior. O ranking pode ser usado para comparar a força relativa dos sistemas e, como uma ferramenta de previsão, as classificações podem ser usadas para prever o desempenho futuro. A composição e idéias por trás do Ranking do Sistema podem ser encontradas neste artigo. Aqui no entanto, o maior comércio perdedor é deixado de lado do cálculo para que os resultados não serão distorcidos pela margem variável e requisitos de capital entre os sistemas de negociação em diferentes mercados. O ranking pode ser usado por desenvolvedores de sistemas para comparar sistemas de negociação individuais dentro de um mercado e ao desenvolver para novos mercados onde os parâmetros do sistema são novos e uma linha de base familiar acelerará o desenvolvimento. Os comerciantes do sistema podem usar a ferramenta para monitorar o refluxo e o fluxo de seus sistemas e obter uma visão sobre o desempenho futuro e possíveis pontos problemáticos. Os compradores de sistemas podem usar a ferramenta para avaliar os sistemas antes da compra. O ranking também pode ser usado para classificar e prever o desempenho futuro dos comerciantes discricionária. Como base, em 31/12/2008 nossa estratégia de SP teve um Rank de 3.8 baseado em comércios desde 1997. Nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp melhores sistemas com As classificações inferiores a 0,5 são suspeitas e devem ser examinadas e reanalisadas. Insira as sete estatísticas necessárias para gerar o Ranking e, em seguida, pressione Universal System Ranking. Total de negócios captados pelo sistema: nbsp Resultado médio do comércio (em ou outra moeda): nbsp Desvio padrão das negociações: nbsp Retorno médio mensal (retorno percentual como 2 .02 decimal): nbsp Desvio padrão dos retornos mensais (como decimal): nbsp Proporção de ganhos / perdas de negócios médios vencedores e perdedores: nbsp Probabilidade de um comércio vencedor (como decimal): nbsp Para obter mais informações sobre como testar ideias de negociação, consulte Introdução ao teste de ideias de negociação. HÁ UM RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. ADICIONALMENTE, OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS SP TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NÃO HÁ REPRESENTAÇÃO DE QUE QUALQUER CONTA DE NEGOCIAÇÃO PODERÁ OU POSSIBILMENTE CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES ÀQUELAS MOSTRADAS DE FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE COMÉRCIO ESPECÍFICO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PREVISÃO E PREJUÍZO DE PERDAS FINANCEIRAS OU DE ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação automática que não pode ser totalmente contabilizado quantitativamente para a preparação de resultados de desempenho hidrolítico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados de negociação. SP Equity Trend Day Trading Site Última atualização: quinta-feira, 20 de outubro de 2017 Seattle SEODisclaimer As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, and where available 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados a dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios como eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks atuais para clientes reais e acompanhando os preços de compra e venda reais que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais para qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Sistema em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do resultado líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos seriam compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa negociar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui descrito. Máx. Posição Aberta Últimos 3 meses P / L Rastreado anual ROI Sessão Vencedora Período Perdido Médio Tempo Média com Posição Aberta Média. DURAÇÃO DE RISCO IMPORTANTE A negociação de futuros é complexa e comporta o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de resistir a perdas e de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. Os retornos dos sistemas de negociação listados neste site são hipotéticos, pois representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pela média dos lucros e prejuízos de contrato único obtidos por clientes que negociam dinheiro real de acordo com os sinais de negociação de sistemas listados nas datas apropriadas (clientes preenchidos) ou se nenhum lucro ou perda de cliente real é obtido pelo contrato único hipotético Lucro e perda de negócios gerados pelos sinais de negociação de sistemas naquele dia em tempo real (em tempo real) menos deslizamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível pelo lucro e perda de negócios único hipotético gerado pela execução da lógica do sistema Para trás em dados backadjusted (backadjusted). Observe que as Trades de preenchimento de cliente são relatadas em todos os clientes que utilizam a plataforma, em vários corretores e não se baseiam exclusivamente no desempenho das contas nessa corretora. A conta de modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do lucro líquido antes de calcular o retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tiver uma negociação aberta, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados retroajustados disponíveis no dia em que o backtest de computador foi realizado para operações com backtested e o preço de fecho do contrato Em tempo real e operações de preenchimento de clientes. Para uma operação que se estende por meses, portanto, o ganho ou perda para o mês que termina em uma negociação aberta é o ganho ou perda marcada a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para negócios curtos). Os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores variam dependendo de muitos fatores, incluindo mas não limitados a: saldos iniciais da conta, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (sejam ou não todos os sinais recebidos) no sistema especificado E técnicas de gestão de dinheiro. Devido a isso, os ganhos / perdas percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes dos percentuais de ganhos / perdas apresentados neste website. Leia com atenção a declaração de isenção de responsabilidade da CFTC relativa a resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTA É OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real. As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de padronizar o desempenho da conta de sistemas de negociação e destinam-se somente para fins informativos. Ele não deve ser visto como uma solicitação para o sistema referenciado ou fornecedor. Embora as informações e estatísticas deste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir a sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, estes resultados podem não ter qualquer influência sobre, e não podem ser indicativos, de quaisquer retornos individuais realizados através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas nesta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked, e onde disponível 3. Live. O desempenho backtestado é calculado executando um sistema de negociação para trás no tempo, e vendo o que os comércios teriam sido feitos no passado quando aplicados a dados backadjusted. O desempenho monitorado é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios como eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks atuais para clientes reais e acompanhando os preços de compra e venda reais que os clientes que comercializam o sistema recebem em sua conta. Usamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais para qualquer mês em que os clientes estavam negociando para todo o mês, preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de cliente para todo o mês e preenchimentos gerados por computador para esses meses antes de carregado o Sistema em nossos servidores comerciais. Os resultados são hipotéticos porque representam retornos em uma conta modelo. A conta de modelo aumenta ou diminui pelo lucro e perda de contrato único alcançado pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta de modelo hipotético começa com a Capital Sugerida listada, e é reposto a esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, a derrapagem, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos do resultado líquido antes de calcular o retorno percentual. Observe que o método de redefinir a conta de modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um registro de trilha que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos seriam compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa negociar um único contrato indefinidamente sem também redefinir sua conta para o montante inicial de capital a cada mês, seu desempenho será diferente do desempenho aqui descrito. Cópia de direitos autorais 2017 Trading Motion S. L. Todos os direitos reservados. Acordo do Usuário Aviso de RiscoCopyright copy 1997-2017 Striker Securities, Inc. Todos os direitos reservados. Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Striker é membro da National Futures Association (NFA), da Associação de Fundos Administrados (MFA) e da National Introducing Broker Association (NIBA). Striker está registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e anteriormente registrado na Securities Exchange Commission (SEC). Além disso, Striker é um ex-membro da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e da Securities Investor Protection Corporation (SIPC). A FINRA é a maior reguladora não-governamental de todos os negócios de títulos nos Estados Unidos. Leia a Declaração de Divulgação do Striker para obter informações adicionais. Negação de Negociação de Futuros: As transações em futuros de títulos, futuros de commodities e de índices e opções sobre futuros trazem um alto grau de risco. O montante da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transacções são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá de depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode manter uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se move contra a sua posição ou níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos substanciais adicionais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição pode ser liquidada em uma perda e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Striker pode cobrar até uma taxa de inatividade mensal de 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é realizada. Se a liquidez líquida de uma conta atingir um limite de perda diária de 80, as posições em aberto tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis ​​por monitorar suas posições e são financeiramente responsáveis ​​por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O Striker mantém seu direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio. Divulgação de Negociação de Forex: Negociar contratos de câmbio em moeda estrangeira (FX) carrega o mesmo nível elevado de risco que negociação de futuros (Futures Trading Disclaimer). No entanto cash FX, ao contrário de futuros FX contratos que são regulamentados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por qualquer agência governamental. Além disso, uma vez que não existe uma câmara central de compensação para transacções de FX em numerário, existe também um risco de contraparte para cada contacto. Para obter informações adicionais, leia o Alerta de Investidor da National Futures Association (NFA) de agosto de 2003, encontrado na página de isenção de responsabilidade do Striker. Corretores de commodities para commodity opção e negociação de futuros de commodities localizados na negociação de commodities de commodities e negociação de commodities de commodities para futuros de energia, metais preciosos, futuros agrícolas e opções, incluindo grãos e futuros e opções de índices de ações.

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Estou interessado em encontrar uma maneira de testar a estratégia de vários níveis de TP ampère com negociação de gap para encontrar o melhor cmbination de menor drawdown e maior lucro (Holy Grail eh) - você sabe como eu poderia fazer isso, ou encontrar um programa que iria Também deixe-me testar de volta minhas próprias estratégias sim, mesmo o quotgapquot dos fins de semana. Isso só acontece devido ao seu corretor. Forex é negociado 24/7 ea maioria dos corretores só estão abertos 24/5. Eu sempre achei engraçado quando as pessoas falam sobre como ele quothas para fechar o gapquot, em seguida, eles apontam para o preço quotclosing o gapquot 4-5 ou mais dias mais tarde. Heck havia um quotgapquot que ocorreu em 5 de outubro de 2008 (EURJPY) que ainda não foi fechado. Quanto tempo eu deveria esperar bem que eu aprendi é realmente aberto 24/7 fora deste segmento. Mas não importa se o fim de semana ainda está sendo negociado por um pequeno grupo de comerciantes, ainda me deixa pensar que quando todo o resto dos comerciantes chegar em suas estações na manhã de segunda-feira, sua diferença ainda menor, de modo que o maior volume de comerciantes e Capitol sendo negociado me diria que sua realmente uma lacuna, mesmo se diluído a partir do fim de semana negociados alguns. Eu ainda tenho algum interesse neste assunto. Não para desconto anyones opinião em tudo, eu apenas optar por investigar todas as vias deste trem de pensamento antes de descartá-lo. Se eu usasse cada EA comercial seria um brasileiro na próxima semana. Sim, mesmo o quotgapquot dos fins de semana. Isso só acontece devido ao seu corretor. Forex é negociado 24/7 ea maioria dos corretores só estão abertos 24/5. Eu sempre achei engraçado quando as pessoas falam sobre como ele quothas para fechar o gapquot, em seguida, eles apontam para o preço quotclosing o gapquot 4-5 ou mais dias mais tarde. Heck havia um quotgapquot que ocorreu em 5 de outubro de 2008 (EURJPY) que ainda não foi fechado. Quanto tempo devo esperar 15 horas magnumfreak. (Algumas pessoas preferem esperar por 24 Horas ou no final do dia, mas não eu) Cegamente seguindo os outros vai fazer você cego, bem aprendi é Realmente aberto 24/7 fora deste segmento. Mas não importa se o fim de semana ainda está sendo negociado por um pequeno grupo de comerciantes, ainda me deixa pensar que quando todo o resto dos comerciantes chegar em suas estações na manhã de segunda-feira, sua diferença ainda menor, de modo que o maior volume de comerciantes e Capitol sendo negociado me diria que sua realmente uma lacuna, mesmo se diluído a partir do fim de semana negociados alguns. Eu ainda tenho algum interesse neste assunto. Não para desconto anyones opinião em tudo, eu apenas optar por investigar todas as avenidas deste trem. GAP negociação pode ser muito rentável se magnumfreak acreditar ou não. Se o seu mercado, o corretor ou o que quer que a razão pode ser eu não me importo. O Gap está lá em cada pares de moeda todos os domingos à noite (às vezes pequenas lacunas às vezes enorme gap até 70 pips). Cegamente seguindo outros fará você cego eu estava apenas falando sobre uma EA que coult identificar a diferença entre o período e apenas abrir a posição, e lucro alvo vem dizer 5 ou mais pips para o fechamento anterior. Ok ok este comércio só vem uma vez por semana, mas como podem os pares em potencial estão lá. Todos os pares que você escolher para o comércio. Esta imagem entregou ainda 40 pips mesmo se seu somente vir perto o fim anterior, bom good. i arrastará minha cama da extremidade da extremidade para esta configuração acima e dão-lhe uma possibilidade boa. Se eu usasse cada EA comercial seria um brazilianare pela próxima semana. Desejava gap negociação EA Eu preciso de algo simples, mas específico, como eu tenho o conhecimento para fazê-lo: Eu gostaria de um especialista ou um indicador que faz isso: Eu gostaria Mt4 para criar para mim um arquivo do excel onde eu encontrarei: todas as aberturas (somente sexta-domingo) preço fechado em preço de sexta-feira aberto em domingo se a abertura abriu acima Eu gostaria do preço o mais elevado antes que o preço voltou ao fim sobre Sexta-feira e o oposto se o que abaixou quantas horas demorou para a lacuna para fechar e quando fechou. Vou querer esses valores: 12 de setembro de 2008 fechado em 1.4215 15 de setembro aberto em 1.4341 de alta (antes da lacuna fechada) 1.4481 em 15 de setembro às 6:23 GST lacuna fechado 15 de setembro às 1h29 GST Se você tiver uma pergunta fundamentos caiu livre resposta. Obrigado Ahh, ainda há alguma vida na besta. -) Eu pensei que este fio era devido para o quintal knackers eu também achei que EA e tentou, mas nunca fez nada mantido dizendo-me a diferença era muito pequeno. Talvez deveria ter havido algo mais com ele, como um indicador ou algo Como ele reconhece domingos Obtém o tempo do gráfico Tentei testá-lo - sem resultados. Eu estava esperando que o autor iria cair pelo fórum. Você faz diferença no domingo / segunda-feira Eu usei outro EA que encontrei (talvez aqui) chamado Gap Trader por Goshur, e que parecia funcionar, exceto que ignora a minha entrada de 0,1 lotes e faz a sua própria coisa com 0,36 lotes LOL Que EA strat test Me deu lucro de 8K em 10 meses, mas então eu posso ser overoptimising ele. Estou apenas começando com otimização e realmente não entendo totalmente. Sim Mike Eu troco lacunas, mas manualmente, Im da geração que ainda faz musik com uma guitarra nas mãos. Se você gosta, você pode me enviar um e-mail e eu tenho alguém da minha equipe de codificação para olhar para ele porque ele não aceita sua ordem. Com o que eu postei eu não posso trabalhar como seu ex4. Oi Cobra, eu pretendo negociar apenas manualmente, apenas usar o EA para otimizar SL, TP, TS, etc Um sistema que eu tentei na semana passada domingo aberto e na semana anterior, com GBPUSD amp EURUSD, foi o comércio em sentido oposto a Gap, na abertura da primeira barra da semana, com SL 100 TP 40. Resultou em duas vitórias em ambas as semanas. Verificando para trás manualmente por 11 semanas, mostrou que o GU EU da ampère teve -400 retirada dos pips com 800 vitórias do pote, resultado líquido 400 pips que, 1 lote 4000 e 2 lotes 8000 etc. etc. que pagariam minha conta semanal da compra desde que eu fiz estes Testes, eu me perguntava como eu poderia eliminar aqueles desagradáveis ​​100 retiradas pip e descobri que todos os levantamentos foram contra a tendência (de fato, todas as vitórias quase sempre foi com a tendência - as vitórias que foram contra a tendência simplesmente tinha um 50-80 Pip retracement, resultando em TP, antes de continuar na tendência), o que nos traz de volta a como se prevê a tendência Hmmmm. De qualquer forma, só por agora, eu quero encontrar uma EA que fará o seguinte: - 1) detectar perto da última barra de comércio de sexta-feira 2) detectar a direção da diferença (às vezes 0,1 pips - 60 pips) quando o comércio de domingo à noite começa novamente. Isso pode não ser possível no teste de estratégia. Talvez a EA poderia ter um calendário interno para sincronizar com as datas de teste de strat 3) colocar um comércio em sentido oposto à direção de intervalo, ou seja, se as lacunas acima, coloque o comércio amplificador vice-versa. 4) deve ser capaz de trabalhar com o testador de estratégia MT4 e detectar cada intervalo de sexta-feira / domingo para o período de tempo selecionado, em que cada período de tempo eu selecionar (analisar os resultados visuais não é possível em apenas um gráfico diário, Atinge o TP antes ou depois de SL.) 5) variável SL, TP, TS, - todos os valores em pips. Você poderia construir um recurso não comercial para ele (não será o dia atual), pois é necessário apenas para a otimização. Ive anexado dois EAs para você olhar. BTW, eu estaria interessado em saber como você troca a diferença de sexta-feira-domingo Muito obrigado pela sua oferta tipo para tentar me ajudar com o meu problema. PS Back testando GBPUSD e apenas negociando com a tendência, me permitiu aumentar facilmente o TP de 40 para 100. As únicas vezes que eu perdi foi quando eu erroneamente identificado a tendência Agora, tudo o que queremos é uma EA para identificar a tendência e foram imundos Rico LOL. Quando você estalar os dedos, eu vou acordar. Im ainda um babycoder, lol. Se há um pequeno mod para fazer, posso perguntar aos meus amigos coders, mas um novo projeto é demais, já que todos estamos muito ocupados no momento. De qualquer forma Im interessado para ver como os que você postou executar, também obrigado pela dica para Parazite. Eu só troco a diferença para preencher, nada mais, do que outros métodos vêm em jogo. Na verdade, quando eu penso nisso, se eu troco na direção da tendência, independentemente do que a diferença faz, então eu realmente não estou aproveitando a diferença de fim de semana eu poderia muito bem escolher seguir a tendência desde o início Terça-feira vela diária Eu provei para mim mesmo que a direção da diferença é em grande parte irrelevante para qual direção o comércio irá seguir sempre a tendência Então, parece que eu tenho duas escolhas: - 1. Comércio mecanicamente no sentido oposto da lacuna, usando SL100 / TP40, confiar nas estatísticas e ganhar dinheiro com a negociação de mais de 2 lotes, ou 2. Coloque os comércios apenas na direção da tendência, use TP100-200 maior e ganhar dinheiro por estar certo a maior parte do tempo, usando mini - grande quantidade. Hmmmm. Deixe-me pensar PS. Eu compreendo completamente, a respeito de codificar um EA - deve tomar algum tempo. Obrigado pela oferta. Inscrito em Ago 2008 Status: Sharpen the Scalper Razor 4.703 Posts Bem, quando estamos falando sobre trocas comerciais falamos sobre o fim da lacuna. Houve algumas cabeças inteligentes que fizeram uma estatística que diz que 85 de todas as lacunas de fim de semana ficar preenchido mais cedo ou mais tarde. Agora eu ouço já de todos os lados que as lacunas não existem em FX e isso é certo para os bancos, mas nossos varejistas preguiçoso nos obrigam a ter churrascos e alguns Scotch e / ou Guinness no fim de semana e não nos permitem negociar. Eu só escolhi um que era muito grande, mas é para explicar como isso funciona. Você vê a linha azul que marca sexta-feira perto e uma abertura enorme a nossa plataforma aberta em domingo. Para trocar a diferença que você gostaria de comércio na direção da seta vermelha como você espera que a qualquer momento este buraco vai ficar cheio e foi o caso. Isso é compreensível, mas você não sabe o que você está fazendo? Se você tem um momento de reserva, em que o comércio (no sentido oppposite para a direção da diferença, com SL100, TP40) Ou na direção da tendência de preços, independentemente da direção da diferença, (SL100, TP100) obtém mais dinheiro do gráfico GBPUSD anexado. Eu escrevi manualmente 11 semanas comércios GBPUSD, usando o método mecânico de negociação no sentido oposto à direção de intervalo, com SL100, TP40 e tinha apenas um drawdown de -100 pips, que é um sucesso 90. Esta taxa de sucesso pode não se aplicar a todos os pares, já que cada um tem sua própria taxa diária de movimento, portanto SL amp TP pode ter que ser alterado de acordo. Certamente, durante o mesmo período EURUSD teve três -100 perdas e USDCAD tem -700 pip retirada, por isso este sistema mecânico não é utilizável em todas as moedas com apenas um nível SL TP amp. Se todas as perdas, p. Ex. 10 pares se alinham ao mesmo tempo, seu grito de choro e chiado de dentes eu notei que o comércio do GBPUSD que perdeu foi contra a tendência no dia 17 de agosto. Gap estava abaixo (o comércio teria sido COMPRAR), mas assim era a tendência e Os dois foram em direções opostas Se você configurar um gráfico diário, com linhas verticais em um número de domingo abre, e usá-lo em 10 pares diferentes, você provavelmente vai notar que os comércios perdedores quase sempre foi contra a tendência, o que eu suponho Figuras. Eu marquei o domingo abre com linhas vermelhas verticais (as barras de sexta-feira são as à esquerda). Meu corretor é Alpair Reino Unido que é GMT 1. As barras diárias não mostram frequentemente se o preço bateu SL ou TP primeiramente, que é porque eu preciso o EA trabalhar em todo o timeframe. Vou continuar a olhar para a forma como o sistema mecânico pode ser usado em outros pares, mas não ter um EA para o teste de strat significa que é um trabalho SLOW. Espero que você encontre esta informação útil e se você tiver alguma sugestão de melhoria, eles seriam muito bem-vindos. Imagem anexa (clique para ampliar) Heres outra carta pic com direções gap marcado com setas amarelas e 17 de agosto comércio marcado com amarelo X Espero que eles são mais claros do que o anterior. Percebido algumas setas foram perdidas, como tem o X amarelo, mas espero que você pode fazer sentido do que permanece. Parece que, basicamente, se a diferença está abaixo da 10SMA SELL, e se acima de COMPRAR e se o seu no fundo / topo de uma curva, o estocástico pode ser o tie-breaker. Mas, por que esperar até domingo para colocar os comércios se a direção do fosso não é importante Imagem anexa (clique para ampliar) Bem, quando estamos falando sobre trocas comerciais falamos sobre o fechamento da lacuna. Houve algumas cabeças inteligentes que fizeram uma estatística que diz que 85 de todas as lacunas de fim de semana ficar preenchido mais cedo ou mais tarde. Agora eu ouço já de todos os lados que as lacunas não existem em FX e isso é certo para os bancos, mas nossos varejistas preguiçoso nos obrigam a ter churrascos e alguns Scotch e / ou Guinness no fim de semana e não nos permitem negociar. Eu só escolhi um que era muito grande, mas é para explicar como isso funciona. Você vê a linha azul que marca sexta-feira perto e a. Oi Cobra, Sim, muito claro, obrigado. No entanto, naquele quadro, se você negociasse a tendência em vez da diferença, faria mais lucro e mais cedo. Estou certo quantos pips acima do fosso e quantos pips abaixo Apenas pense, enquanto os banqueiros suam durante o fim de semana, ele nos permite, como você justamente observar, para entrar nos pontos mais finos da vida. Mal aposto que eles até mesmo levar seus Blackberrys no banheiro também. Eu apenas olho privado Claro Mike, você tem todas as razões, mas do que eu não iria chamá-lo de negociação de preço, vamos chamá-lo quotBlue Monday tradingquot ou assim. Grandes lacunas são na sua maioria formados por eventos de fim de semana como reuniões, etc e pode dar ao mercado boas razões para reagir mais sobre ele durante os primeiros dias da semana. Oi Cobra, Sim, muito claro, obrigado. No entanto, naquele quadro, se você negociasse a tendência em vez da diferença, faria mais lucro e mais cedo. Estou certo quantos pips acima do fosso e quantos pips abaixo Apenas pense, enquanto os banqueiros suam durante o fim de semana, ele nos permite, como você justamente observar, para entrar nos pontos mais finos da vida. Mal aposto que eles até mesmo levar seus Blackberrys no banheiro também. Eu apenas olho privado